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「ih50期货合约」 我在网上投资神华在线期货合约

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admin

ih50期货合约: 我在网上投资神华在线期货合约产品,她们是黑平台,我被骗了四十八...

那些黑平台都是些皮包公司,有人举报就跑路了,还有要看监管机构是否下决心要查,否则都没得什么希望的。投资一定要郑准正规平台。

其他答案:找人帮你追回来啊

ih50期货合约: Btex永续合约和期货合约有啥区别啊?

期货合约,有定期交割日,杠杆相对小一些。永续合约是期货合约的衍生品,也可以说是升级优化版本,永续合约没有交割日,可以一直持有,并且杠杆比期货合约大,其中比较知名的永续合约平台有BTEX,Bitmex等,望采纳。

其他答案:现货电子盘没有得到中国证监会的批准和监管,是归商务部管辖的,所以是一个营利性机构。 而交易所在在国际上都是非营利机构,像三大商品交易所和中金所,都是这样的。可以保证你的资金等安全。 最重要的是电子盘会自己参与到交易中,和市场上的大多数投资者对赌。 到了快交割的时候再修改交割条件打压市场,让广大投资者血本无归。 像山东日照的大蒜电子盘就是这样的,市场在做多,可是交易所却在快要交割的时候提高保证金,限定涨停2%,跌停5%,不允许新开多头,在这样的情况下,空头开始大量的屠杀多头,最终使得赚钱的多头变为亏钱。 所以电子盘还是少碰为妙, 它们也是采取的保证金和双向交易,都是模仿期货的模式, 但是却不能够保证公平。

ih50期货合约: ?白银? 期货合约是什么谁知道?-百度知道

展开全部 白银期货合约是一种标准化的期货合约,由相应期货交易所制定,上面明确规定的有详细的白银规格、白银的质量、交割日期等。...

ih50期货合约: 股指期货的一手是多少?

股指期货的一手就是一张合约,这和商品期货不同。商品期货比如铜、铝的一手是5吨,粮食的一手为10吨。股指期货的一张合约就是沪深300指数(点数)乘以300元,然后按照8%的保证金比例计算得来的。

其他答案:股指期货的一手就是一张合约,股指期货的一张合约就是沪深300指数(点数)乘以300元,然后按照8%的保证金比例计算得来的。 所谓股指期货,就是以股票指数为标的资产的标准化的期货合约。目前我国股指期货以3个股指作为交易对象进行具体操作: IF300:以沪深300指数作为标的物的股指期货。沪深300指数是在沪深两市选出300只股票作为样本股,反映的是沪深两市股票综合走势。 IH50:以上证50指数作为标的物的股指期货。上证50指数是在上市中选出市场规模大、流动性好的50只股票组成样本股,反映的是大盘股的走势。 IC500:以中证500指数作为标的物的股指期货。中证500指数的成分股为500只中小市值的股票,反映的是中小盘股的走势。

其他答案:股指期货不是股票 也就不存在一手多少股的问题 一手是最低单位,最低就是一手 反应的300支股票的价格涨跌 现在if300开仓一手保证金19万,手续费24块左右 做股指可以咨询

其他答案:股指期货的概念 股指期货的全称是股票价格指数期货,是以股票市场的价格指数作为交易标的物的期货。从股票指数期货市场参与者的角度来看,股指期货主要有三种功能,即套期保值、套利和投机。 股指期货是金融期货中最晚出现一个品种,也是20世纪80年代金融创新过程中出现的最重要最成功的金融工具之一。股指期货当前已成为全球各大金融期货市场上交易最为活跃的期货品种之一。 合约乘数 股指期货的合约价值以一定的货币金额与标的指数的乘积表示。股指期货标的指数的每一个点代表固定的货币金额,这一固定的货币金额称为合约乘数。 因为金额固定,所以期货市场以该合约标的指数的点数来报出期货合约的价格,根据官方公布的信息,沪深300指数期货的合约乘数暂定为300元/点。假设沪深300指数现在是1350点,那么沪深300指数期货1350点就是它这一时刻的价格;则一张沪深300指数期货合约的价值为1350*300=405000元。如果指数上涨了10点,则一张期货合约的价值增加3000元。 最小变动单位 最小变动单位(即一个刻度),通常也是用点数来表示,用最小变动单位与合约乘数相乘即可得到最小变动单位的货币形式。最小变动单位对市场交易的活跃程度有重要的影响,如果变动单位太大,将可能打击投资者的参与热情。最小变动单位的确定原则,主要是在保证市场交易活跃度的同时,减少交易的成本。 沪深300指数期货的最小变动单位为0.1点,按每点300元计算,最小价格变动相当于合约价值变动30元。 保证金 保证金是清算机构为了防止指数期货交易者违约而要求交易者在购买合约时必须交纳的一部分资金,根据 性质不同,可分为初始保证金和追加保证金。 保证金水平的高低,将决定股指期货的杠杆效应,保证金水平过高,将抑制市场的交易量,而保证金的水平过低,将可能引致过度的投机,增加市场的风险。 目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约价值的8%。 假定沪深300的指数现在为1350点,那么投资者交易1手股指期货,需要交纳的保证金就是1350*300*0.8=32400元。如果出现亏损,还需要客户准备随时追加资金,弥补亏损带来的保证金缺口。 为了更直观地了解股指期货的特点,我们假设一个投资者有10万元资金,买入1手股指期货合约,价格是1350点,这时这个投资者需要支付的保证金是32400元。如果沪深300指数当天下跌了120点,则客户第一天就损失36000元,这时客户的账面权益就剩下64000元,如果第二天继续下跌120点,则客户的账面权益就剩下28000元。这时候客户的资金已不足以支付保证金,期货经纪公司就会要求你在第三天开盘前追加保证金,否则在第二天开盘后,就会采取强行平仓。 我们假设第三天客户没有能够追加保证金,而股指期货价格在开盘后跳空10点,以1000点开盘,期货公司在1000点予以强行平仓,客户账面权益就在28000元的基础上,又损失10*300=3000元,账户权益降至25000元(为了计算方便,上述计算均省略了交易手续费的支出)。从指数下跌看,指数仅下跌了18.5%,但是客户资金权益却下跌了76%,是指数下跌幅度的4倍。 交易手续费 买卖期货合约的所花费用,发生的每笔费用从客户账户中自动扣除。根据已公布的沪深300股指期货合约,交易手续费未定。按证监会有关规定,期货合约中交易所向会员收取的单边交易手续费基本上为合约面值的万分之二,按10万面值计算每个会员单边交易手续为20元/张。按照惯例,预计交易所会员会另外向期货合约持有者多收取万分之三的手续费,一份合约的交易成本预计为交易额的万分之五。 熔断机制 熔断机制是当股指期货市场发生较大波动时,交易所为控制风险所采取的一种手段:当波动幅度达到交易所所规定的熔断点时,交易所会暂停交易一段时间,然后再开始正常交易,并重新设定下一个熔断点。沪深300指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负6%,当市场价格触及6%,并持续1分钟,熔断机制启动。在随后的10分钟内,买卖申报价格只能在6%之内,并继续成交,超过6%的申报会被拒绝。10分钟后,价格限制放大到10%。 交易时间及最后交易日交易时间 沪深300指数期货早上9时15分开盘,比股票市场早15分钟。9时10分到9时15分为集合竞价时间。下午收盘为15时15分,比股票市场晚15分钟,为15时15分。最后交易日下午收盘时,到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致,为15时00分,其它月份合约仍然在15时15分收盘。 交割和结算方式 期指市场虽然是建立在股市之上的衍生市场,但期指交割以现金方式进行,即在交割时只计算盈亏而不转移实物,在期指合约的交割期,投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约,这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”现象。 股指期货是以现金方式结算,并且是按期货的规律实行每日无负债结算制度,即投资者账户中每天的履约保证金不能出现负数。 合约月份 沪深300指数期货同时挂牌4个月份合约。分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为7月,则下月合约为8月,季月合约为9月与12月。表示方式为IF0607、IF0608...

其他答案:前面朱峰同志的回答已比较详细。 简单地说,根据10月23日中金所公布的>(征求意见稿)的规定来看: 股指期货1手的合约价值是:指数点数*300元,以昨收市价1446为例,1446*300=433,800元。 1手的股指期货的保证金是:合约价值*保证金比例,交易所暂定是8%,根据《期货管理条理》规定,期货公司需加收3%,即11%,则指数为1446时,按11%的保证金比例,则需要保证金为:433,800*11%=47,718元。 但最终要根据中金所最后确定的条例为准。 林长江cjlin369@126.com

ih50期货合约:目前做50ETF期权gamma scalping的只能用IH或者IF股指期货做对冲吗?

这个问题题主稍微思考一下就可以得出结果了。

现在这个市场上用IH对冲50ETF期权的除了做市商外,其他人用的不多,毕竟1手的Delta接近100多万,并不是很精确。

现行主要的对冲方式是用合成期货,合成期货的Delta一张Delta是2.8万(目前),这对你100万的资金对冲精度应该是足够了,占用资金和股指期货比例类似。

题主,都做期权了,就在期权市场上寻找解决方式啊。

ih50期货合约:请问可以用50ETF期权可以做期现套利么(在分红季)?

IH+50期权是可以套利的,最近也有一些套利机会,然后算套利空间的时候要考虑分红,但其并不来源于分红(其实能不能套利做一手就知道了,又不贵,最多也就亏个几百手续费嘛

ih50期货合约:50ETF期权合约的基础知识

在50ETF期权的交易中,最重要的步骤就是选择合约,因为合约是决定最终收益问题的关键。在50ETF期权中合约是有几个种类的,每个种类的杠杆不同,收益也不同。

期权的基本特点:

1、买方想要获得权力,必须向卖方支付一定数量的权利金;

2、期权买方取得的权利是有效期的;

3、期权买方在未来买卖的标的物是特定的;

4、期权买方在未来买卖标的物价格是事先约定好的;(指行权价)

5、期权买方享有的是权力,不负有义务;

按期权合约的行权价与标的证券市价的关系划分:

实值期权/平值期权/虚值期权

现在,我们根据期权的行权价格与标的价格来分,便可得出三种分类方式。

判断一份期权是处于实值、平值还是虚值,投资者只需看当前股价和行权价的大小关系。

对于认购期权

实值合约:是指认购期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态(行权价格<市价),期权内在价值为正。

平值合约 是指认购期权的行权价格等于标的证券市场价格的状态(行权价格=市价),期权内在价值为零。

虚值合约:是指认购期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态(行权价格>市价),期权内在价值为零。

对于认购期权

实值合约:是指认购期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态(行权价格<市价),期权内在价值为正。

平值合约 是指认购期权的行权价格等于标的证券市场价格的状态(行权价格=市价),期权内在价值为零。

虚值合约:是指认购期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态(行权价格>市价),期权内在价值为零。

平值合约就是合约执行价最接近标的价格的,以平值合约为标准,期权合约的权利金比平值合约更贵的,那就是实值合约,如果期权合约的权利金比平值合约更便宜的,那就是虚值合约。

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